本题考察的是两种软件架构风格：批处理风格（Batch Sequential）和管道-过滤器风格（Pipe and Filter）的对比。
A选项：批处理风格每个处理步骤是一个单独的程序。 这描述是正确的，批处理风格由多个独立的程序组成，它们顺序运行，每个程序处理一个完整的数据集并将结果传递给下一个程序。
B选项：管道过滤器风格把系统分解为几个处理步骤，这些步骤之间通过数据流连接。 这也是正确的描述。每个步骤称为过滤器（Filter），它们通过管道（Pipe）连接，形成数据处理流程。
C选项：管道过滤风格和批处理风格都不支持并行执行。 这个说法是错误的。虽然批处理通常是顺序执行的，但管道过滤器风格支持并行处理：当一个过滤器开始输出数据时，下一个过滤器就可以开始处理，不必等前一个过滤器完全结束。因此，C 是错误选项，符合题意。
D选项：批处理风格每一步必须在前一步结束后才能开始。 这正是批处理风格的核心特点，数据必须完整地处理并输出之后，才会开始下一步处理。
因此，选项 C 正确（即本题的错误说法）。